Portfolio dengan Perdagangan Kuantitatif - Mahersaham

Portfolio dengan Perdagangan Kuantitatif

Perdagangan kuantitatif adalah strategi perdagangan berdasarkan analisis kuantitatif portfolio. Ia bergantung pada pengiraan matematik dan pengurangan angka untuk mengenal pasti peluang perdagangan.

Terdapat 2 cara untuk mendapatkan untung dalam dunia pelaburan.

Cara Untung dalam Pelaburan

  1. Modal hasil. Contoh: saham, wang asing, krypto, komoditi
  2. Dividen. Contoh: saham

Produk Berdasarkan Perdagangan Kuantitatif

Contoh pelaburan digital yang terdapat di Malaysia:

  1. Wahed Invest
  2. Raiz
  3. StashAway
  4. Best Invest

Jenis Aset Perdagangan

  1. Saham
  2. Indeks (contoh: FTSE)
  3. Mata wang asing
  4. Komoditi
  5. Futures
  6. Loan Notes/ Bonds
  7. Crypto

Jenis Portfolio Aset Long-Term Growth (LTG)

  1. Emas
  2. Indeks
  3. Bond/sukuk
  4. Crypto

Nilai Beta dalam Kewangan

Beta sekuriti pelaburan adalah ukuran ketidakstabilan pulangan berbanding dengan keseluruhan pasaran. Selain itu, beta juga digunakan sebagai ukuran risiko dalam pelaburan.

Model Penetapan Harga Aset Modal (CAPM) akan menggambarkan hubungan antara jangkaan pulangan dan risiko dalam pelaburan.

CAPM akan menunjukkan pengembalian sekuriti dengan pulangan bebas risiko (risk free assets) dan premium risiko.

Kaunter syarikat dengan nilai beta yang lebih tinggi akan mempunyai risiko lebih besar dan jangkaan pulangan yang lebih besar.

Berikut merupakan maksud bagi petunjuk pekali beta (β): β = 1 ialah pasaran tidak menentu, β > 1 ialah pulangan lebih cenderung bertindak balas terhadap pergerakan pasaran, β < 1 ialah pulangan kurang cenderung bertindak balas terhadap pergerakan pasaran, β= 0 ialah tidak berkait dengan pasaran, β< 0 ialah berkolerasi negatif dengan pasaran

Rajah: Skala Nilai Beta

Kredit gambar: Tradingview

Ini adalah contoh bagi kajian risiko dengan menggunakan indikator Beta (β) di dalam tradingview.

Nilai beta pada 16 Mac 2020 adalah β = 2.797 iaitu nilai β > 1 yang bermaksud pulangan lebih cenderung untuk bertindak balas.

Berbanding nilai Beta (β) < 1 pulangan kurang cenderung bertindak balas terhadap pergerakan pasaran semasa.

Selain itu juga, faktor yang mempengaruhi inflasi dan GDP negara ialah;

  1. Premium risiko (λ)
  2. Beta (β)
  3. Pulangan/ Return (Rᵢ)

Contoh jika nilai premium risiko λ = 0.01 bermaksud peningkatan 1% kadar inflasi akibat peningkatan 1% nilai λ.

Zero Risk Investment

Secara teori terdapat beberapa jenis pelaburan yang akan memberi pulangan tanpa risiko. Melalui model CAPM terdapat 2 jenis pulangan tanpa risiko atau risk free asset iaitu:

  • Fixed deposit
  • Loan Notes/ Bond

Kepelbagaian Aset/ Diversify Assets

Dalam pelaburan saham, kita perlu pelbagaikan jenis aset untuk mengurangkan risiko. Pihak pelabur boleh mempelbagaikan aset dalam pelaburan melalui Model Markowitz.

Unsystematic risk (USR) boleh dihapuskan. Kepelbagaian aset dan systematic risk (SR) tidak boleh dihapuskan. Hal ini menunjukkan bahawa pada tahap ini pelabur perlu mengambil risiko itu dan tidak boleh dihapuskan.

Tujuan Memilih Aplikasi Pelaburan Digital

Tujuan pelabur memilih pelaburan dalam jangka masa panjang melalui pelaburan digital berbanding pelaburan tradisional.

  • Tidak perlu membazirkan masa untuk membuat pilihan aset pelaburan
  • Dapat mengurangkan kos transaksi dalam perdagangan aset pelaburan

Pelaburan Masa Panjang (Long Term Investment)

Pelabur boleh memilih pelaburan dalam masa jangka masa panjang bagi;

  • Memperkayakan jenis aset melalui teknik kepelbagaian portfolio pelaburan
  • Dapat mengurangkan jumlah transaksi bagi mengurangkan yuran broker

Kesimpulan

Bagi pelaburan dalam masa jangka masa panjang bukan suatu perkara yang mudah. Ia memerlukan kajian cara untuk kita melabur. Keyakinan pada diri perlu ada untuk kita melakukan pelaburan dalam masa jangka masa panjang.

Cadangan terbaik untuk mereka yang hendak melakukan pelaburan ini, mereka perlu membuat paper trade terlebih dahulu sebelum melakukan pelaburan sebenar.

Anda newbie dalam saham?

Nak belajar tentang saham? Nak tahu lebih lanjut?

Tapi tak tahu nak mula dari mana?

Jangan risau download ebook PERCUMA  daripada Mahersaham sekarang juga!

Kongsi Artikel Ini:

Share on facebook
Share on whatsapp
Share on twitter
Share on telegram

Prestasi Saham Bursa Malaysia

Follow Facebook MaherSaham

Follow Kami